Diz Cruz, Evaristo
Teoría de riesgo / Evaristo Diz Cruz. - 4 ed. - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015. - 265 páginas : ilustraciones, gráficas, planos ; 24 cm. - Colección: Ciencia empresarial ; área: contabilidad y finanzas. .
incluye referencias bibliográficas (páginas 262-265)
Capitulo 1 Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente -- Capitulo 2 Modelación de una pérdida -- Capitulo 3 Tipos de modelos de probabilidad -- Capitulo 4 Distribuciones condicionales de pérdida -- Capitulo 5 Modelo de riesgo individual -- Capitulo 6 Tipología de distintas coberturas -- Capitulo 7 Transferencia de riesgo: reaseguro -- Capitulo 8 Riesgo de la tasa de interés -- Capitulo 9 Árboles de riesgo binomial -- Capitulo 10 Valor en riesgo. Capitulo 11 Procesos Estocásticos Wiener -- Capitulo 12 Cadenas Markovianas -- Capitulo 13 Tasas de interés Estocásticas y valores presentes -- Capitulo 14 Sincronización Montecarlo -- Capitulo 15 Establecimiento de plan de pensiones. -- Capitulo 16 Modelo de optimización Estocástica -- Capitulo 17 Modelación de la tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida -- Capitulo 18 Modelación de Simulación Estocástica -- Capitulo 19 Determinación de la prima teórica de un reclamo -- Capitulo 20 Enfoque Bayesiano para la Severidad y frecuencia de reclamos -- Capitulo 21 Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros -- Capitulo 22 Caso de estudio.
En esta edición se incluye temas de gran interés en el mundo de la estadística actuarial como es la aplicación de métodos bayesianos a los modelos de riesgo colectivo, utilizados en los seguros.
9789587711455
Compra Programa de Administración de Empresas
Finanzas
Contabilidad
Contabilidad Administrativa
Riesgo --Finanzas
Riesgo --estadística
Riesgo (economía)-Toma de decisiones
D622t / 658.155
Teoría de riesgo / Evaristo Diz Cruz. - 4 ed. - Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015. - 265 páginas : ilustraciones, gráficas, planos ; 24 cm. - Colección: Ciencia empresarial ; área: contabilidad y finanzas. .
incluye referencias bibliográficas (páginas 262-265)
Capitulo 1 Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente -- Capitulo 2 Modelación de una pérdida -- Capitulo 3 Tipos de modelos de probabilidad -- Capitulo 4 Distribuciones condicionales de pérdida -- Capitulo 5 Modelo de riesgo individual -- Capitulo 6 Tipología de distintas coberturas -- Capitulo 7 Transferencia de riesgo: reaseguro -- Capitulo 8 Riesgo de la tasa de interés -- Capitulo 9 Árboles de riesgo binomial -- Capitulo 10 Valor en riesgo. Capitulo 11 Procesos Estocásticos Wiener -- Capitulo 12 Cadenas Markovianas -- Capitulo 13 Tasas de interés Estocásticas y valores presentes -- Capitulo 14 Sincronización Montecarlo -- Capitulo 15 Establecimiento de plan de pensiones. -- Capitulo 16 Modelo de optimización Estocástica -- Capitulo 17 Modelación de la tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida -- Capitulo 18 Modelación de Simulación Estocástica -- Capitulo 19 Determinación de la prima teórica de un reclamo -- Capitulo 20 Enfoque Bayesiano para la Severidad y frecuencia de reclamos -- Capitulo 21 Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros -- Capitulo 22 Caso de estudio.
En esta edición se incluye temas de gran interés en el mundo de la estadística actuarial como es la aplicación de métodos bayesianos a los modelos de riesgo colectivo, utilizados en los seguros.
9789587711455
Compra Programa de Administración de Empresas
Finanzas
Contabilidad
Contabilidad Administrativa
Riesgo --Finanzas
Riesgo --estadística
Riesgo (economía)-Toma de decisiones
D622t / 658.155